Da der KOSPI in letzter Zeit wiederholt schnelle Höhen und Tiefen erlebte, die einen „Achterbahn“-Markttrend erkennen ließen, nehmen Leverage und inverses Trading auf dem Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) rasch zu. Da die Volatilität des Aktienmarkts anhält und es schwierig ist, die Richtung des Aktienmarkts abzuschätzen, besteht eine wachsende Nachfrage nach Investitionen sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtstrends. Nach Angaben der Korea Exchange vom 12. rangierten inverse und gehebelte Produkte vom 1. bis zum 10. letzten Monats an der Spitze des durchschnittlichen ETF-Handelsvolumens. Es wurde festgestellt, dass der Handel mit dem sogenannten „Gobbus“-ETF, der doppelte Gewinne erzielen kann, wenn der KOSPI-200-Futures-Index fällt, sowie mit gehebelten Einzelaktien-ETFs mit SK Hynix als Basiswert erheblich zugenommen hat. Im Fall von „KODEX 200 Futures Inverse 2X“, das im Berichtszeitraum beim durchschnittlichen Handelsvolumen den ersten Platz belegte, erreichte das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen etwa 10,8 Milliarden Won. Zu Beginn dieses Monats verzeichnete der kurzfristige Handel einen starken Anstieg auf rund 15 Milliarden Won. Das kumulierte Handelsvolumen beträgt rund 314,6 Milliarden Won. Auch der Handel mit gehebelten ETFs nahm zu. „SOL SK Hynix Futures Single Type“ belegte den 3. Platz